重定价模型的缺点有以下几点：忽视了商场价值效应且模型内容过于抽象、存在资金回流问题，以及忽视了表外事务所发生的现金流。重定价模型作为衡量金融机构利率危险的一个模型，经过对累积缺口的剖析，能够很快地确认利率危险的头寸。
重定价模型中的重定价缺口用于衡量金融机构净利息收入对商场利率的灵敏程度。当利率灵敏性财物大于利率灵敏性负债时，资金缺口为正，金融机构在利率上升时会获利，利率下降时会受损；当利率灵敏性财物小于利率灵敏性负债时，资金缺口为负，金融机构在利率上升时会受损，利率下降时会获利；当重定价缺口为零时，金融机构的净利息收入不会受商场利率变化的影响。
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